Футпринт (Footprint) – метод анализа финансовых рынков с использованием понимания рыночных процессов и механики рынка. Трейдер анализирует количество сделок, прошедших по bid цене, а так же количество сделок, прошедших по ask цене. Тем самым он пытается найти крупного участника торгов и/или дисбаланс сил. Широкое распространение футпринт получил на рынке фьючерсов.
Оглавление скрыть
Что такое Футпринт?
Слово Footprint c английского языка, не имеет дословного перевода для правильной интерпретации в сфере финансовых рынков. Есть конечно одинарные переводы, такие как Foot – след, нога, подошва или Print – печать, оттиск, распечатка и отпечаток. Но согласитесь, что мы не можем напрямую ассоциировать каждое слово применимо к колебаниям цен. А вот воссоединив два варианта из каждого перевода, мы уже можем косвенно дать определение термину Футпринта.
Футпринт, это индивидуальный тип отображения графиков цены, которые в «разрезе» показывают количество проторгованных объёмов. Объёмов, распределённых по каждому ценовому уровню и временной отметке в совокупности.
7 способов улучшить свою торговлю с помощью футпринта (Footprint)
Футпринт напрямую связан с объёмным анализом, а так же кластерным анализом.
Какие платформы использует Футпринт?
Во многих современных торговых площадках, таких как АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade, EasyScalp и Qscalp есть возможность диагностики цен по футпринту, но примеры мы будем приводить с помощью профессиональной торговой платформы SBProX. Почему именно эта платформа? Во-первых, это одна из наиболее доступных профессиональных платформ в финансовом плане. Во-вторых, платформа создана персонально для анализа объёмов (Volume Analysis Software) – Программное обеспечение для анализа объема.
Условно футпринт, можно разделить на несколько составляющих, таких как анализ объёмов, профильный анализ и кластерный анализ. И каждая составляющая так же имеет свою комбинацию подвидов. Для чёткого восприятия темы футпринта, давайте рассмотрим графики на живом примере.
Как выглядит график Футпринта?
На данном скриншоте вы можете наблюдать график футпринта, в виде кластер профиля, в уменьшенном масштабе, для лучшего визуального восприятия фона движения цен. На основные, 1-минутные кластера, наложен 5-минутный профиль объёмов.
А вот так выглядит этот же график в увеличенном масштабе, но уже без 5-минутного профиля объёма, т.к. он мешает восприятию более детального анализа (см. рис. ниже). К тому же, теперь мы можем разглядеть каждый кластер уже в профильном виде. Но главным приоритетом футпринта, является то, что при увеличенном масштабе, мы имеем возможность отслеживать объём пройденных контрактов по каждому ценовому уровню.
Что такое футпринт
Совет! Посмотрите видео о механике рынка, что бы больше разобраться в вопросе сведения ордеров и движения рынка.
Теперь, если мы будем использовать данный участок рынка в «разрезе», по футпринту графика с использованием Бид-Аск* профиль, то мы увидим большое скопление ордеров на продажу (зелёным цветом).
Стоит обратить внимание, что почти все ячейки с максимальными объёмами, в интерпретации по Дельте, равняются нулю. Это говорит о сильном перевесе сил медведей над быками. После такого натиска продавцов, покупатели поскидывали свои позиции, и цена провалилась вниз.
*Для дальнейшего и будущего понимания значений Bid и Ask, ниже приведена таблица-подсказка. Скриньте данный рисунок и держите его рядом при торговле, поскольку использования этой информации на память, в первое время, будет вас путаться. А данные знания её содержимого, просто необходимы при анализе футпринта.
Анализ Футпринта
Один из наиболее эффективных способов анализа по футпринту, это использование:
- Использование графика с отображением Бид-Аск профиль.
- Вертикальные объёмы с фильтром дельты.
- Профиля рынка (горизонтальные объёмы).
Не волнуйтесь, рассмотрим этот микс на живом примере.
Итак, смотрим. Изначально мы наблюдаем, что цена находилась в балансе, в районе цен 22 230 и 22 280. Затем произошёл толчок покупателями, спровоцировав цену идти дальше, до уровней 22 380 и дальше. То что цена уже вышла из баланса, мы уже могли понять в режиме реального времени, а не на истории. Обратите внимание, что в этом нам подсказывал и профиль рынка, расположенный в левой части графика.
Но при дальнейшем движении цены, мы не можем входить в позицию, без явного сигнала на покупку. Так как в реальном режиме времени, мы ещё допускали, что цена может вернуться к области цен 22 230 и 22 280. Но мы в это время уже держим в голове тот факт, что цена потеряла своё «равновесие».
Разбираемся в движении рынка.
Теперь, давайте попробуем разобраться, что же произошло дальше, на уровне 22 400. Это ключевое место отмечено красным прямоугольником, для того, чтобы при переключении на график с отображением Бид-Аск профиль, мы могли проанализировать данный участок в деталях. Переключаемся:
Да, и что мы видим. По цене 22 401 прошёл аномально крупный объём на покупку в 2 341 контракт. Так же, мы видим, что за некоторый период времени, по этой цене проходило достаточно большое количество объёма – 2 980 контрактов. Но и это ещё не всё.
Смотрите, в этой, 1-минутной свече, то есть в этом промежутке времени, прошло так же большое количество контрактов, по отношению к предыдущим 10-15 свечам. По вертикальным объёмам мы видим цифру 9 409 контрактов за 1 (!) минуту.
А если учесть, что вертикальные объёмы с фильтром дельты, то сомнений на продолжение тренда не остаётся. И уж точно все сомнения развеются, после осознания, что торговля против тренда «запрещена», а мы с вами стоим по тренду. На эту тему, к слову, есть шикарный материал – циклы тренда. Всё. Входим, это движение наше, при соблюдении мани менеджмента, разумеется, в плане размера стоп приказа.
Футпринт и лента сделок
Существует ещё один, довольно не плохой способ анализа футпринта, с помощью ленты сделок. На скриншоте выше, вы видите ленту сделок, справа от стакана цен. По мере того, как формируются пройденные объёмы в ней, мы замечаем два одинаковых количества контрактов на покупку. Здесь без сомнения прикупил фьючерс на Сбербанк один участник рынка. Почему один?
Ну логично придти к выводу, что среди сотни тысяч трейдеров, не могли двое купить по одной цене, один актив, в одну минуту, на одном рынке, одинаковое количество контрактов. Короче говоря, при прошедшем стремлении покупателей, можно предположить, что уровень 21 952 стал значимым уровнем.
Вобщем сказать, что такой инструмент, как лента сделок, помогает находить на графике действительно важные уровни поддержки и сопротивления. Работая с лентой сделок, стоит опереться на кластерный или профильный анализ, то работа по «предсказанию» направления движения цены, становится в разы перспективнее. Слово предсказание специально в кавычках, т.к. предсказать направление цены не может никто.
В заключении
Как видите, уважаемые, анализ рынка по Футпринту достаточно индивидуальный способ. Но помимо этого, он довольно точный, в плане глубины интерпретации потока ордеров. Достаточно правильно разбираться в спросе и предложении, а так же не забывать, что значения Аск и Бид могут отмечаться одинаково. Но так же, не надо полагать, что по одному только Футпринту, без внимания на «фон» ценовых движений, можно всегда быть в «потоке» рынка.
Понимаете ведь, рынки достаточно сложная, живая структура. И если бы было всё очень просто, то миллиардерами было бы % 80 населения планеты. Физически работали бы только заключённые арестанты и люди с сильными клиническими отклонениями.
Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!
Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.
Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.
Источник: xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
Что такое футпринт
Метод оценки финансовых рынков,основанный на понимании механики рыночных процессов, называется footprint. Существует он с середины 80-х. До недавнего времени применялся только на зарубежных рынках. Для применения такого анализа используются цены bidи ask и другие показатели. Полученный результат позволяет найти крупных участников торгов.
Футпринт широко применяется при торговле фьючерсами. Поэтому каждому трейдеру стоит познакомиться с основами торговли по графику, основными паттернами. И как научиться читать графические изображения.
Что это такое footprint в деталях?
Термин пришел к нам из английского языка. Дословного перевода он не имеет. Так как состоит из пары слов. Foot – след. Print– оттиск. Присутствует лишь косвенное определение понятия.
В свободном переводе обозначающее индивидуальный вид выражения ценовых графиков, в «разрезе»демонстрирующих число проданных объемов.
Распределение данных проводится по отдельным ценовым уровням и временным отметкам. Информация предоставляется в совокупности. Научным языком график footprint — агрегированная лента ордеров. Получать полезные данные на основании графических изображений можно посредством:
- паттернов;
- дельты;
- количества сделок и т.д.
Как активировать футпринт?
Этот графический инструмент активируется довольно просто. Открывается терминал и демо-счет. Далее проводится ряд последовательных действий:
- кликается необходимый актив, открывается таблица движения его цен;
- выбирается валютная пара и временной интервал экспирации;
- высвечивается график (Footprint может использоваться в качестве дополнения к свечным изображениям);
- в папке «Clusters» корректируется внешний вид графика.
Теперь возле каждой свечки будет демонстрироваться пара столбцов с цифровыми изображениями. Эти цифры поведают участнику торгов о количестве «быков» и «медведей» на рынке, а также о рыночной активности.
В настройках инструмента можно подкорректировать показ данных. Можно получить изображение лишь разницы реализаторов и покупателей. Несложно настроить общие объемы открытых сделок. Как адаптировать сигнализатор для себя решает каждый спекулянт самостоятельно.
Футпринт и АТАС
Сегодня в мировой паутине интернет присутствуют огромное количество площадок для торговых операций. Самые популярные -АТАС, Volfix, NinjaTrader, TigerTrade. Поэтому работу с графическими изображениями следует рассмотреть на примере лидера.
Платформа ATAS предоставляет график футпринт в виде прямоугольников различной величины. Так выглядят в профиль горизонтальные объемы. Количество контрактов в одной ценовой политике влияет на длину каждой полосы.
В графической таблице также можно увидеть пару столбиков с цифровыми обозначениями. Левый столбец говорит о числе реализаций. Правый – о количестве приобретений. Такое оформление придает свечам своеобразный 3D-эффект. На картинке вида борьба продавцов и покупателей.
Высокая информативность обеспечивает точность информации о происходящем на мировых рынках.
Footprint и паттерны
Футпринт – это два основных паттерна: «пи» и «ди». Первый является сигнализатором приобретения. Он подтверждает нарастающую активность вверху свечи. Второй сигнализирует о продаже. Указывает на наращивание активности в нижней части свечи.
P паттерн внешне походит на соответствующую латинскую букву. Образуется в завершении нисходящего движения цены. Форма его говорит о том, что в данный момент со свечой убывающего тренда происходят некоторые манипуляции:
- растущие горизонтальные линии объемов, расположенные в начале открытия свечи до середины, утверждают, что продавцы занимаются закрытием позиций;
- середина свечи и нижняя часть говорят о неактивности реализаторов (торги прошли, активы скинуты, цене остается лишь взметнуться ввысь).
B паттерн демонстрирует трейдерам аналогичную картинку. Один нюанс. С точностью до наоборот. Pattern образуется на конце возрастающего тренда. Говорит он об активности приобретателей.
Именно они закрывают свои позиции. Благодаря чему цена направляется вниз.
Оба паттерна – идеальные варианты для выхода из сделки. За счет этих показателей участник рынка всегда может определить время для прекращения торгов. Обращая внимание на данные модели, можно избавиться от главных страхов «передержал» или «недодержал».
График дельты и футпринт
Далеко не всегда паттерны являются наилучшим анализатором рынка. У японских свечек также имеются свои недостатки. Нередко картинка искажается в моменты низкого диапазона изменяемой цены. Поэтому делая анализ рекомендуется использовать в качестве дополнения график дельты.
Разность между числом ордеров Buy и Sell – это и есть дельта. Это своеобразный указатель, не имеющий отношения к исследованиям технического характера.
Графическое изображение такого рода строится на основании цифр разницы. Опытные трейдеры используют показатели порядка 200 контрактов. В итоге новые падающие и растущие свечи образуются в момент разности между реализацией и покупкой, составляющей 200 позиций.
Графические изображения, построенные на дельте, замечательно фильтруют рыночные шумы, возникающие при низкой рыночной активности. Тела свечей подобных гистограмм относительно небольшие. Поэтому широкие тени проявляются редко.
Основное преимущество гистограммы этого вида- образование паттерна футпринт, прозванного «Сигналка». Этот сигнализатор говорит о необходимости входа в сделку. Образуется на падающей свечке, не имеющей тени внизу. Критические объемы такого объекта находятся вверху или в верхней трети. Оставшееся тело узкое. «Сигналка» на такой свечке говорит о продаже.
Паттерн такого рода, образующийся на растущем объекте с максимальным объемом внизу и узким телом, предполагает покупку позиций.
Футпринт и количество сделок
Footprint, выполненный на основании числа сделок, похож на графическое изображение с контрактами. Основное различие графиков, что в данном методе применяются торговые операции, а не производные финансовые инструменты.
Некоторые трейдеры кроме классического варианта используют параллельно скрещивание графиков. На одну таблицу накладываются сведения дельты, числа сделок, объемов торгов и т.д. В итоге получается довольно интересное графическое изображение, которое участник рынка использует на свое усмотрение.
Плюсы футпринта
Достоинств у анализаторов такого рода много. Главный плюс футпринта- явное изображение борьбы между продавцами и покупателями. 3D-эффект дарит свечам объемность, а трейдерам основной ориентир для совершения сделок.
Даже такая маленькая деталь, как число максимального объема реализаций может подарить участнику биржи много плюсов, а главное детальный анализ каждой сделки.
Footprint – отличный анализатор рынка. Он идеален для граждан, предпочитающих внутридневную или позиционную торговлю.
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
Источник: yourstockmarket.ru
Футпринт: график и основные паттерны
Вообще в переводе с английского языка слово footprint означает не что иное, как отпечаток ноги или попросту след. В трейдинге же футпринтом называют графическое отображение цены с указанием дополнительной информации, такой как количество контрактов на продажу и количество контрактов на покупку по каждой конкретной цене.
Фактически такое представление графика качественно влияет на восприятие и анализ отображенной на нем информации. Благодаря графику футпринт трейдер, если можно так выразиться, получает рентгеновское зрение, позволяющее ему видеть борьбу участников рынка внутри каждой свечи.
График футпринт
По сути футпринт это расширенная модификация обычного графика типа японские свечи. Я бы даже сказал что это японские свечи – 3D. Действительно, если вы взглянете на картинку ниже, то увидите что к двум стандартным измерениям, присущим любому ценовому графику, цене и времени добавлено еще и третье измерение – объём. На графике футпринт объём показан не в разрезе шкалы времени (как при простом добавлении индикатора Volume), а в разрезе ценовой шкалы. Таким образом, он показывает нам «внутренности» каждой свечи на графике.
Объемы соответствующие каждой конкретной цене показаны на графике горизонтальными полосами. Цвет полос зависит от того количество каких ордеров на данный момент времени преобладает. Если по данной цене было выставлено больше ордеров на покупку, то цвет полос зеленый. Если больше ордеров на продажу, то цвет красный. Длина полос тем больше, чем больше суммарное число ордеров выставленных по данной цене (вне зависимости от типа ордеров).
Кроме этого вдоль каждой свечи вы можете заметить две колонки цифр. В левой колонке указывается количество продаж, а в правой – количество покупок. Именно из этих двух цифр складывается длина соответствующей им полосы объёма.
График типа футпринт находит весьма широкое применение в среде трейдеров, в частности он применяется в кластерном анализе рынка, подробнее об этом можно причитать в статье: Кластерный анализ объёмов в трейдинге.
Паттерны футпринта
Можно выделить два основных паттерна футпринт, это p — паттерн «пи» и b – паттерн «би». Первый из них говорит о нарастающей активности в верхней части свечи и является сигналом к покупке, второй, напротив, показывает нарастающую активность внизу свечи и является сигналом к продаже.
Пример паттерна p
Паттерн p образуется в конце нисходящего ценового движения, говоря нам о том, что продавцы массово выходят из своих позиций. По своей форме он напоминает латинскую букву p (отсюда и название). Форма паттерна говорит о том, что в последней свече локального нисходящего тренда происходят следующие события:
- С момента открытия свечи (в верхней ее части) и примерно до середины, растущие горизонтальные полосы объёмов говорят нам о том, что активность трейдеров сильно возрастает (продавцы закрывают свои позиции)
- Примерно с середины свечи до нижней её части активность трейдеров практически сводится к нулю. Это говорит о том, что большинство продавцов уже скинули свои активы, и цене ничего не остается, как пойти вверх.
Аналогичная картина имеет место и в случае с паттерном b. Только здесь все в точности наоборот. Паттерн b образуется в конце локального восходящего тренда и говорит о том, что покупатели активно закрывают свои позиции, разворачивая тем самым цену вниз.
Источник: www.azbukatreydera.ru
Футпринт
Вы оказались на странице пошагового руководства «Футпринт». Если Вам кажется, что на рынке Вы еще не достигли того, к чему стремились, если есть ощущение, что Вы чего-то недопонимаете – необходимо ознакомиться с использованием Футпринта в торговле. Его использование достаточное простое – от Вас понадобится лишь логика и внимательность.
Жми кнопку » изучить » , получи универсальный фильтр, которым можно дополнить абсолютно любую стратегию.
Технический анализ валютного рынка представлен самыми разнообразными методологиями и техниками. Большая часть из них основана на индикаторах Форекс, которые вычисляются по особым формулам от графика цены, что позволяет проецировать возможное направление с учетом истории. Но стоит признать, что такой метод весьма не точен, поскольку, во-первых, индикаторы чаще всего запаздывают, во-вторых в расчет не берётся ничего иного кроме прошлых цен. А насколько известно, на рынке основным двигателем являются крупные игроки, и они далеко не всегда действуют также как вчера и более того, чаще всего они наоборот используют историю, чтобы запутать других игроков. Также двигателем в рыночной среде являются эмоции и так называемый стадный инстинкт, который также не определим через базовые индикаторы.
Для того чтобы анализировать и даже прогнозировать действия крупных игроков и эмоциональность толпы, необходимо в первую очередь видеть, как и в какие моменты, они действовали. Помочь в этом может только объёмный анализ, поскольку только объём отображает реальное положение дел по каждой ценовой отметке. С учетом объёма, мы можем наблюдать какие ценовые уровни были самыми значимыми, где действовали крупные игроки, где получили свои стопы мелкие и т.д.
Базовый индикатор объёма в терминале МетаТрейдер для такого анализа не подойдет, поскольку, во-первых там отображается тиковый объём, что зачастую далек от фактического, во-вторых, для подробнейшего анализа требуется горизонтальный объём или так называемый кластерный анализ, который обеспечивается только за счет отображения футпринтов.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Футпринт» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Что такое футпринт?
Футпринт – это особенный тип отображения графиков цены, который представляет собой разрез, показатель проторгованных объёмов по каждой ценовой отметке. Таким образом, свеча представляет собой вертикальный блок внутри которого расположено два ряда с цифрами. В левой колонке отображаются исполненные сделки аск, а в правой колонке – исполненные сделки бид.
Аск – это сделки на продажу актива по определённой цене, а бид – это сделки на покупку актива по обозначенной стоимости.
Где и как применять футпринт?
Информацию, которую отображает футпринт можно эффективно анализировать для определения потенциальных зон разворота и продолжения тренда, для поиска сильных уровней поддержки и сопротивления, для определения наиболее безопасного уровня постановки стоп-лосса и прочих не менее важных функций.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по » Футпринт» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
К сожалению, валютный рынок и тем более базовые терминалы не предоставляют такой информации, а значит провести анализ футпринт в MT4 напрямую не выйдет. Но можно выполнить анализ футпринта фьючерсных контрактов, которые зачастую являются поводырями для валютных пар и двигаются аналогичным образом.
Объём фьючерсного рынка следует анализировать через специализированные сервисы или терминалы. Одним из вариантов является применение терминала ATAS или ThinkOrSwim.
Как читать футпринт?
График Футпринт Форекс представлен в виде детального обзора каждой японской свечи по проторгованному объёму. Если в свече преобладали продажи, то она соответственно окрашивается в красный цвет, и большая часть сделок будет в сумме приходиться на левый столбец кластера. Обратное применимо и для бычьих свечей. Большие объёмы свидетельствуют о наборе, либо срабатывании стопов, что следует проверять в зависимости от направления и характера расположения данного объёма.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Футпринт» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
При равных объёмах можно утверждать что, достигнут ценовой баланс и начался флэт. Впоследствии когда начнут преобладать объёмы определённого типа можно будет предположить выход из флета в соответствующую сторону.
Основные паттерны футпринт
Кроме кластерного анализа футпринта, что означает детальное исследование каждой свечи и анализ объёмных показателей, в футпринте также имеются свои паттерны, которые могут обеспечить оперативных анализ ситуации в инструменте.
В зависимости от размера объёма в графиках футпринт строятся горизонтальные отметки на каждом уровне цены поверх значений бид и аск внутри одной свечи. Этот показатель отображает силу объёма. Вертикальные блоки с левой стороны от столбцов цен отображают направление свечи (как правило, красные медвежьи и зелёные бычьи), а также по их размеру можно определить размер тела свечи, а всё что за её пределами соответственно тени свечи.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Футпринт» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
За счет боковых уровней силы объёма можно легко определять характер ценового сопротивления – были ли на данном участке цены активные покупка и продажи или цена не представляет особого интереса. Также по эти полосам можно определять самые значимые уровни и даже паттерны для торговли. Рассмотрим примеры самых простейших паттернов для торговли по футпринту.
Паттерн «Пи»
Данный паттерн представляет собой свечу в форме буквы «p», у которой линии силы объёмы значительно возросли к верхней части и практически отсутствовали в нижней. Расположение такого паттерна после нисходящего движения свидетельствует о том, что для рынка представил интерес бычье направление – объёмы ближе к верху начали расти, а значит, в скором времени начнётся движение вверх.
Паттерн «Би»
Паттерн Би является обратным и представляет собой свечу, которая внешне напоминает букву «b». В верхней части значительных объёмов не наблюдалось, а ближе к основанию уровень сделок начал стремительно расти. Образование такого паттерна на флете после восходящего движения сигнализирует о скорейшем начале нисходящего движения.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Футпринт» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Выводы
Футпринт – это достаточно серьёзная, сложная и эффективная методология анализа ценовых графиков. Если вы желаете понимать все процессы, происходящие на рынке, и умело оперировать показателями объёмов в своей торговле по футпринту, то однозначно следует изучить все особенности и технику анализа футпринт на Форекс.
Источник: academyfx.ru